Hola para poder ejecutar un archivo debes marcarlo como ejecutable solo tienes que abrir un terminal (Alt+F2) ponerte en el directorio donde esté el archivo (con cd .. para subir un nivel o cd /nombredirectorio para bajarlo), si no sabes en que directorio estás, una virguilla ~ te indica que estas en tu directorrio, por ejemplo, al abrir la consola te aparece [user@localhost ~]$ user es el nombre del usuario localhost el nombre del ordenador ~ indica que estas en tu directorio (home) y $ indica que eres un usuario "normal" si saliese # es porque has usado su para acceder como administrador.
Cuando estés en el directorio donde está el archivo que quieres marcar como ejecutable escribes chmod +x fichero
También puedes poner chmod +x /ruta_de_acceso/fichero , suele ser más cómodo.
Resumen fácil: abres el terminal (Alt+F2) y escribes chmod +x /ruta_de_acceso/fichero
En otros linux lo puedes hacer directamente con el botón derecho.
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